대신증권, ‘대신KOSPI200인덱스펀드’ 선봬…알파전략으로 초과수익 추구

  • 홍세기 기자 / 2021-04-28 14:21:44
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[하비엔=홍세기 기자] 안정적인 장기투자상품을 찾는 회사원들에게 눈에 띄는 상품이 나왔다. 대신증권이 ‘대신KOSPI200인덱스펀드’를 선보인 것.


28일 대신증권에 따르면, ‘대신KOSPI200인덱스펀드’는 KOSPI200 지수의 수익률을 추종하면서 추가 알파전략으로 초과수익을 추구하는 상품이다.

계량적 분석을 통해 균형 잡힌 코스피200 포트폴리오를 구성한다. 업종 배분과 기업 규모를 고려한 투자로 코스피 지수와의 추적오차를 최소화한다. 통계적으로 검증된 퀀트운용 전략 등 알파 운용전략을 활용해 안정적인 초과수익을 추구한다. 가치, 성장, 추세, 안정성, 수급 등 다양한 변수를 전략에 활용한다.

또 역사적으로 유사한 추세를 보인 주식의 상대적 가치변화를 이용한 페어 트레이딩 전략과 현금 및 선물의 베이시스 차이를 이용한 차익거래 전략을 구사한다. 이 펀드는 전략별 로스컷(손절매) 5%로 리스크를 관리하고 있다. 배당을 포함해 250~300bp 아웃퍼폼(시장수익률 상회)를 수익률 목표로 삼고 투자비중을 조절한다.

‘대신KOSPI200인덱스펀드’는 10여년간 펀드매니저 교체 없이 지속적으로 장기 운용한 것도 장점이다. 패시브 중심의 회사 정책적 방향과 우수한 장기근속 팀원들의 인력풀로 일관성 있는 전략을 수행한다. 팀웍 중심의 운용과 우수 인력 양성으로 지속가능한 성과를 창출하고 있다. 이를 통해 펀드가 설정된 2002년 이후 KOSPI200지수 수익률을 초과하는 성적을 기록하고 있다.

최근 우수한 성과를 바탕으로 ‘대신 KOSPI200인덱스 펀드’는 글로벌 펀드평가사인 모닝스타 주최 '2020~2021년 모닝스타 펀드 어워즈'에서 베스트 한국 대형주 펀드를 수상했다.

그에 앞서 2018년과 2019년에는 KG제로인에서 주관하는 '대한민국 펀드어워즈' 인덱스 부분도 2년 연속 최우수상을 수상한 바 있다.

이 펀드의 총 신탁보수는 연 0.365% ~ 0.795%다. 펀드 운용은 대신자산운용이 맡고 있다.

대신증권 최광철 상품기획부장은 “특정 종목을 선택해 투자를 할 경우 초과 수익을 달성하기 힘들 뿐만 아니라 실패의 확률도 높다”며 “지수에 투자할 경우 상대적으로 리스크가 낮아 장기적으로 한국 주식시장 상승에 베팅하고 싶어 하는 투자자들에게 이 펀드가 안성 맞춤일 것”라고 말했다.

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